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与金融证券相关的信用估价

论文频道一路陪伴考生编写大小论文,其中有开心也有失落。在此,小编又为朋友编辑了“与金融证券相关的信用估价”,希望朋友们可以用得着!

Bernd Schmid,Head of Credit Analytics Risklab, Germany
  Pricing Credit Linked Financial Instruments
  Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol. 516
  2002,246pp.
  Softcover EUR 45.95
  ISBN 3-540-43195-0
  Springer-Verlag

  信用评价和估计现在仍然是需要进一步深入研究的课题,两个关键问题是数据的有限性和模型的有效性。近20多年来,信用风险研究领域在理论上有很大进展,但其中许多模型在描述现实世界的现象方面并不成功。本书提出一种新的混合项结构模型,可以用来估计违约概率,估价可违约债券及与违约风险有关的其他一些安全性能。本书吸收了过去使用模型的许多优点,并避免了它们的不足,特别可以用来切合实际地解释诸如法人和国家债券的市场价格,为研究信用风险有价证券模型提供新的更为坚实的基础。
  全书内容共有3章:第1章引论,概述了有关研究的历史发展和本书的基本思想和主题;第2章研究信用风险的建模,包括基本定义、数学框架及各种方法;第3章是本书的主体,研究金融证券信用估价问题,给出“三因子模型”及其离散时间变体,讨论了模型与市场数据的拟合(表明理论结果与现实世界相当一致),最后讨论了在信用风险条件下有价证券的最优化。另外有三个附录,主要是补足正文中一些结论的严格数学证明。
  本书是作者的博士学位论文,理论与实例兼顾,主要数学工具是随机分析,可供经济数学等方面研究人员和研究生阅读。

与金融证券相关的信用估价就为朋友们整理到此,希望可以帮到朋友们!

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