分享到:
银行管理论文 最近更新
金融研究论文:论江苏沿海开发金融支撑
证券类公司并购效应和方式选择分析
浅谈中小企业融资困境原因
谈谈关于我国社会保险风险险源
浅谈金融创新背景下的金融监管改革14年
中国新型农村社会养老保险制度
浅谈上市公司资本运营战略
谈新股定价机制研究
加强中国农村金融体系构建政策
国有控股公司对子公司控制问题的研究试论
关于商业银行操作风险管理研究
金融危机对江苏农业利用外资的影响与对策浅谈
财务指标在证券投资中的应用(浅析)
关于如何重组城市银行进行改革
保险学论文:试论商业保险与社会保险在养老保险领域的结合
浅谈人民币国际化的路径选择
公司研究论文:论公司僵局救济之强制收购股权制度
解析上市公司高管人员行为约束
2013年期货市场论文范文精选
2014年国外股民的炒股文化
浅析金融危机下我国商业银行风险管理

摘要:当前由美国次贷危机引起的全球金融危机已经引起了全球经济增速的减缓甚至是衰退,其中金融业特别是银行业遭受重大打击。西方银行的纷纷倒闭及破产给我们很大的启发,更重要的是给我们银行风险管理带来许多思考。本文拟通过对中国与西方发达国家银行业的风险管理问题比较研究,来探讨金融危机背景下我国商业银行的风险管理。

 

关键词:金融危机 商业银行 风险管理

 

  一、我国商业银行与欧美商业银行风险管理的比较
  我国商业银行和欧美商业银行向比,在风险管理理念、风险管理体制、风险管理监管及风险管理技术等方面存在一定差距。
  (一)风险管理理念的比较
  国外银行业风险管理理念丰要有以下内容:一是管理层必须有清晰的有效发展战略和控制风险的决策;二是客户至上与市场营销的理念;三是追求盈利与股东价值最大化的理念;四是全员风险管理文化,控制风险成为全行员工的工作,每个员工都要有风险管理意识,并将个人收入与业务经营成果挂钩,从源头上制约风险;五是投入大量的费用用于员工培训和激励,以塑造自身的风险文化。
  相对于国外银行业,我国商业银行风险管理起步较晚,在风险管理理念上主要有以下不足:一是过分看重商业银行经营规模,而对利润资产质量等质的认识不足;二是风险管理理念尚未到位,仍以信用风险为主,对市场风险、操作性风险等重视不够;三是在风险管理的过程中缺乏差别化的理念,忽略了不同业务、不同风险、不同地区之间存在的差异,不仅不能管理好业务,反而容易产生新的风险;四是良好的风险管理文化尚未形成,个人风险管理意识缺乏。
  (二)风险管理体制的比较

  欧美商业银行实行股份制银行管理结构。它们一般都是按照严格的法定程序组建,其产权清晰、制度完善、运作规范、激励机制和约束机制健全有效,公司治理结构完善。欧美商业银行实行多层次的风险管理,监事会、董事会能够通过具体部门对经营者形成无形的监督压力,促使经营者谨慎经营。

  我国商业银行虽然已经实行了股份制改造,但仍然存在很多问题。现代商业银行制度还未真正建立,现代公司治理结构不健全,实施有效风险管理所需的法律体系及市场调控制度需要进一步完善。主要表现为:商业银行风险管理体制的独立性差,风险管理受外界因素干扰较多;风险管理制度缺乏系统性和操作性;风险管理队伍不强,特别缺乏精通风险管理理论和风险计量技术的专业人才等。
  (二)风险管理监管的比较

  西方银行业风险监督管理措施主要有以下方面:一是政府监管机构对银行业风险管理的监管。主要监管方式为美国为代表的以法规为准绳的规范化监管方式。整体上,对银行业监管更趋严密规范,监管内容更为全面;二是外部的社会监管。
  不仅依靠政府监管机构的力量,还充分调动行业自律组织及社会审计力量,形成多方监督格局;三是监管的国际合作方面。西方国家监管国际合作加强,经常组织会议对于银行业经营中的矛盾及问题加以协调解决,并共同制定一些适用于各方的准则以便遵照执行。

  相对而言,我国商业银行的外部监督和市场约束的作用还没有充分发挥。外部监管仍旧比较薄弱,监管方式和手段不适应形式发展需要。监管责任没有落实到高级管理人员和岗位负责人,许多问题暴漏后才发现。信息披露还不规范、不完备,对于风险信息披露尤其不充分。市场对银行经营管理监督约束有待加强。
  (四)风险管理技术的比较

  目前,国际金融市场上,一方面,各种金融衍生工具层出不穷,金融创新业务在银行业务中占据着越来越大的比重;另一方面,金融风险与市场不确定性不断加强,银行风险管理日趋复杂。西方银行业风险管理技术主要特点:一是实施战略管理及全面的内部控制;二是开发一些新的风险管理技术及模型;三是不断地创新金融衍生工具以适应金融业的新发展。

  我国商业银行在风险量化管理技术和工具方面非常薄弱,没有完善的风险评级系统和市场风险计量系统,仍旧以经验分析为主,重视定性分析、量化分析手段短缺,从而导致在风险识别、度量和监测等方面主观性比较强,科学性不够。
  二、金融危机的成因以及对我国银行业的影响

  由美国次贷危机所引发的新世纪的金融危机,已经给全球的经济造成了重创。表面看来,次贷危机是由美国低收入者的房贷引发的。实质上,源于刺激经济的目标下,过度的信贷以及信用风险互换等衍生工具的滥用,终致危机恶化。而贯穿始终的无论是金融机构、监管者和个人都存在忽视风险管理的因素。次贷危机发生的直接原因主要有四点:过度证券化;信用评级机构推波助澜;通货膨胀的发生和利率的增高;监管机构不力。
  此次金融危机对我国经济特别是银行产生很大影响主要有以下方面:
  (一)房地产信贷风险压力加大

  我国的房地产对银行贷款的依存度非常高,所有风险都放在银行身上。房地产“绑架’璋艮行,主要原因是房地产企业对银行贷款的依存度过高,我国房地产企业的自由资金非常薄弱,房地产开发主要依赖银行贷款,我国房地产开发商通过各种渠道获得的银行资金占资金的比率在70%以上。造成这种银行被房地产“绑架”的格局,与银行风险意识薄弱有关。截止2008年8月我国银行业对房地产贷款的总规模为3.4万亿元,占同期银行贷款总额的近30%,在房地产市场存在严重泡沫的情况下,银行业丝毫觉察不到房地产贷款存在巨大风险

  在我国众多房地产企业中,白有资金达到35%的企业不到20%,只能依靠外部融资满足项目资金的内在需要。统计数据表明,近年来,开发商的自有资金逐年下降。以上海为例,房地产企业自有资金2001年为18.84%,2002年为l7.53,2003年为16.94%。由于房价上涨,开发商获得高额回报,进一步吸引更多的开发商进入,导致更多的银行贷款进入房地产行业,从而给银行业带来更大风险。
而且房地产既是一种基础性产业,也是一个对其他行业发展具有严重依赖性的产业,它牵扯着数十种上游产业,比如从2004年开始,房地产就消耗了国内将近一半的水泥和钢材。这好比是房地产直接安放在中国经济中的隐形炸弹,除了目前银行已知的近四万亿房贷外,还有数十个相关行业为满足房地产膨胀所带来的硬性需求,扩大产能所进行的数目庞大的基础投资。这些基础投资很大程度也是来自银行信贷,从而导致房地产对银行业的影响扩大。
  (二)外汇市场的变化
  自从次贷危机爆发后,外汇市场一天的波动就能达到2-3%。与此同时美元指数跌至l5年的最低点。与美元贬值相对的就是其他货币的升值。对我国而言,购买美国证券遭受重大损失,而且将显著增加中国出口企业的生产成本。我国经济贸易依存度较高。2008年我国货物进出口总额25616亿美元,占GDP的比重达到了57.7%,远远高于美国、日本等国,以及印度、巴西等新兴经济体的水平,也高于全球平均水平,海外市场对中国GDP贡献率为9%,为全球最高。2009年我国外贸进出口规模为1418

随机推荐
从金融功能视角看中小商业银行的发展
国有商业银行薪酬管理存在问题及原因探究
巴塞尔协议的新框架与我国银行监管
国有商业银行改革的产权无关论
浅议浙江省商业银行金融创新
广东工行银团贷款风险管理研究
银行管理论文:银行业如何加强内控建设防范操作风险探讨
银行管理论文:利率市场化及国有商业银行的对策分析
关于组建北部湾商业银行的若干构想
完善我国银行卡托收结算业务的思考与建议

设为首页 | 关于我们 | 广告联系 | 友情链接 | 版权申明

Copyright 2009-2014 All Right Reserved [粤ICP备05100058号-11]